Содержание
Независимо от общего количества индикатор Фрактал должен иметь два первых бара идущих в одном направлении, затем два в противоположную сторону. Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Индикатор технического анализа Фрактал, подает сигнала когда на интерактивном графике цены образуются точки пиков и спадов. То есть наименьшее и наибольшее цены за определенный промежуток времени. И, наконец, скопление фракталов на одном уровне помогает определять уровни поддержки и сопротивления.
- Чаще всего при анализе рынка Форекс таким подтверждающим индикатором является Аллигатор, представленный на рисунке ниже.
- Техника фрактального анализа используется при построении огромного количества форекс стратегий и тактик.
- 20 века показали, что модель случайных корректирующихся колебаний не всегда подтверждается эмпирически и сильные колебания цены происходят слишком часто.
- Рекомендуется установить звуковое уведомление об образовании фрактала при работе с малыми периодами графиков.
- После появления такого разворотного бара можно приступать к поиску сигнала от «Первого мудреца» – Аллигатора.
Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Это график движения колебания цены от краткосрочных фракталов. Медвежий фрактал состоит из свечи окруженной по бокам свечами с более низкими хаями чем центральная. Бычий фрактал состоит из свечи окруженной по бокам свечами с более высокими лоями чем центральная.
Фракталы и понимание структуры рынка. Ларри Вильямс
Сначала я решил отнормировать отклонения, и ничего не придумал лучше, чем сделать это по волатильности. При этом я могу считать волатильность по любому выбранному диапазону, а также еще и разными методиками – обычным образом или методом JPMorgan, о которой писал в одной из своих более ранних статей. На графиках 7 и 8 показаны результаты с нормировкой на волатильность посчитанную двумя способами в окне в 365 дней. Стоп-лосс для обеих сделок устанавливается по классическим правилам – на уровне локальных экстремумов. Прибыль фиксируется любым удобным для трейдера способом – вручную, трейлинг-стопом или тейк-профитом. Индикатор Awesome сравнивает моментумы крайних пяти свечей и моментумами последний 34-х свечей, и затем на основе этих вычислений указывает на предстоящие изменения на рынке.
Более подробно о фракталах и торговле по ним рассматривается в книге Алексея Алмазова – Фрактальный анализ. Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее. Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее. Когда начинал торговать, то использовал фракталы, чтобы видеть как цена движется импульсами и коррекциями.
Верхние фракталы считается устойчивым, если длина отрезка между основаниями левого и правого крайних баров меньше, чем между основаниями и вершиной. Прорывом покупателей в теории Била Вильямса считается выход цены за переделы фрактала вверх хотя бы на один пункт. На графике фракталы отмечены стрелками вверх или вниз соответственно. Индикатор фрактал, используется техническими аналитиками и трейдерами как вспомогательный инструмент.
Ордера на покупку открываются, когда появляется фрактал, направленный вниз, и Зигзаг отметил новый минимум. Сделки на продажу осуществляются, когда возникает фрактал, направленный вверх, и Zigzag показывает новую вершину. Еще одно применение индикатора Фракталы – определение тренда. Фракталы, указывающие на покупку, заметны чаще на восходящем тренде, на ценовом графике, а фракталы, указывающие на продажу, чаще заметны на нисходящем ценовом графике. Если цена не преодолевает предыдущий фрактал, это, скорее всего указывает на флэт, это подтверждается формирование фрактала, противоположного предыдущему.
Сигнал «Второго мудреца» обычно используется для наращивания позиций, открытых по первому сигналу, но только при условии продолжения тренда. Основным индикатором на этом этапе является Awesome Oscillator, который считается одним из лучших инструментов для определения моментума. Данная торговая методика была одной из первых, которые создал Билл Вильямс. Для получения сигналов используются два индикатора – Fractals и Alligator. Оба алгоритма были разработан Вильямсом для определения направления и интенсивности тренда, а также разворотных точек графика.
Это несколько индикаторов за авторством одного известного трейдера. Он основывается на одной простой, но в то же время удивительной закономерности – любое рыночное движение можно разбить на составляющие, которые в свою очередь так же могут быть разделены. Всё это можно легко увидеть, переходя с одного тайм фрейма на другой – будут появляться колебания, которые до этого не выделялись на более крупном периоде. В итоге мы получаем систему, описанную волновой теорией, которая состоит из самоподобных структур – движений рынка вверх и вниз.
Торговля от ценовых уровней используя фракталы Билла Вильямса
Сам автор отмечал, что для построения фрактала не обязательно должно быть именно пять свечей, их может быть меньше. Более подробно о сигналах и стратегиях торговли по индикатору Awesome Oscillator мы уже писали ранее. При появлении зеленого бара над нулевом отметкой поступает сигнал на покупку актива. Если столбцы короткие и движутся рядом с нулевым уровнем, то на рынке флэт и открывать новые позиции не рекомендуется. Awesome Oscillator основан на сигнале медленного скользящего мувинга SMA с 34-м периодом, который вычтен из быстрого мувинга SMA с периодом 5.
Билл Вильямс создал, вероятно, самый популярный свой индикатор, Аллигатор (рис. 4), именно для фильтрации ложных сигналов. В частности, он рекомендовал покупать, если был пробит индикатор Фракталы выше «зубов Аллигатора» (красная линия) и продавать, если фрактал пробиваем ниже красной линии. Также для предотвращения ложных сигналов применяются уровни Фибоначчи. Согласно Вильямсу, решение о выходе с рынка по индикатору Фракталы принимается после закрытия последнего бара. Но, сколько бы ни было баров, два первых бара должны двигаться в одном направлении, а два следующих – в противоположном двум первым. Именно такая закономерность указывает на то, что перед нами Фракталы.
Если третья свеча интервала имеет минимум ниже чем у остальных четырёх свечей, то под ней рисуется значок фрактала в виде стрелочки вниз. Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. Использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Фракталы в качестве технического инструмента первым использовал Билл Вильямс, в то время это вызвало массу споров об их эффективности на финансовых рынках.
Фракталы Билла ВильямсаЕсли стрелка направленная вверх и раскрашена в желтый цвет, так обозначается пик, то есть максимум. Образуется тогда, когда за выставленный промежуток времени, в данном случает пять, каждая из последующий свечей закрылись ниже последней, которая образовала фрактал. Рекомендуется делать разметку до формирования долгосрочных фракталов. Точки выхода из позиции были взяты по максимальной амплитуде движения. На практике, значение чистой прибыли будет значительно скормнее.
Советники Forex на заказ
Каждый технический аналитик должен знать и уметь пользоваться индикатором технического анализа — фрактал Билла Вильямса. Применяя индикатор фрактал, технический аналитик может с легкостью определить тренд и уровни поддержки и сопротивления. По своему определению фракталы при генерации торговых сигналов запаздывают на две свечи. Чем выше период графика, тем больше реального времени запаздывания.
- Но повторюсь, что рассматривать фракталы и «Аллигатор» в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.
- Самый простой способ работы по данным индикатора это отложенный ордер выше/ниже центрального бара находящегося на сильном уровне поддержки/сопротивления или значимом экстремуме.
- Фрактал – технический индикатор, который разработал Билл Вильямс, позволяющий определить впадину либо вершину на графике рассматриваемого финансового инструмента.
- В заключении хотелось бы повторить, что этот индикатор несет в себе больше осцилляторную функцию, и с ним необходимо использовать трендовые индикаторы, например, скользящие средние или Alligator.
Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них. В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше. На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал».
Описание индикатора Фракталы
Здесь уже кто во что горазд, некоторые используют фракталы в комбинации со скользящими средними и торгуют в тот момент, когда мувинги начинают догонять график. То есть пробой фрактала торгуется тогда, когда есть тренд и скользящие средние начинают подпирать движение. Другие же используют индикатор фракталов в совокупности со сложными системами и индикаторами, например, Ишимоку. Классические методики технического анализа считают, что определить будущее направление тренда и его динамику можно используя фрактальные паттерны, возникающие как минимум на пяти последовательных барах.
В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне.
- В принципе, индикатор «Аллигатор» можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр.
- Еще одно применение индикатора Фракталы – определение тренда.
- Это избавит нас от постоянного присутствия у экрана монитора.
- Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом.
- Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).
Что же касается трейдинга, то понятие фрактала в него внес Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос», составив индикатор на основе фракталов и одноименно назвав его Fractals. Индикатор Fractals накладывается непосредственно на ценовой график анализируемого актива. Прорывы покупателей и продавцов является непосредственными торговыми сигналами, т.е. Чуть выше фрактала вверх ставится ордер на покупку, ордер на продажу ставится чуть ниже фрактала вниз. Автор данного технического индикатора рекомендует фильтровать сигналы, подаваемые фракталами с помощью технического индикатора Alligator.
То есть при открытии следующей свечи осуществляется сделка чуть выше предыдущей фрактальной точки вверх или чуть ниже предыдущей фрактальной точки вниз (длинная и короткая позиция соответственно). Стоп-лосс же устанавливается на несколько пунктов ниже предыдущего фракталом вверх для короткой позиции и на несколько пунктов выше фрактала вниз для длинной позиции. Истинный пробой происходит с закрытием бара за уровнем фрактала. То есть тут примерно та же логика, что и в поглощении – экстремум будет поглощён телом свечи.
Для выставления заявок совместно с этим индикатором сам автор рекомендует использовать Аллигатор, а Fractals в данном случае несет больше в себе осцилляторную функцию. Фракталы на форекс следует использовать весьма осторожно, помня о том, что первоначально теория фракталов разрабатывалась для рынка акций, а он имеет немного другую структуру, движущие силы и характер игроков. Фрактал на продажу— это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального https://g-forex.net/ бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров. Фрактал на покупку— это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров. Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире!
С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой. Фракталы являются отличным методом для определения тренда.
Пару слов об автоматических советниках, в описании которых есть упоминание о «фрактальности». Хорошо если советник, включающий такой «индикатор Фрактал» пропускает сигналы или не иметь решающего значения, иначе убытков не избежать. Итак, Билл Вильямс предложил фракталы вильямса свой индикатор, который был неоднозначно воспринят обществом. Во-первых, сам принцип был довольно просто и понятен, но вот только Вильямс попытался относительно простую идею окружить почти научным объяснением, что, конечно же, вызвало определённый скепсис.